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Programa del Curso
Visión general de la MATLAB caja de herramientas financieras
Objetivo: Aprender a aplicar las diversas funcionalidades incluidas en la MATLAB Financial Toolbox para realizar análisis cuantitativos para la industria financiera. Obtenga el conocimiento y la práctica necesarios para desarrollar de manera eficiente aplicaciones del mundo real que involucren datos financieros.
- Asignación de activos y optimización de carteras
- Análisis de riesgos y Investment Rendimiento
- Análisis de Renta Fija y Valoración de Opciones
- Análisis de Series Temporales Financieras
- Regresión y estimación con datos faltantes
- Indicadores Técnicos y Gráficos Financieros
- Simulación Monte Carlo de modelos SDE
Asignación de activos y optimización de carteras
Objetivo: realizar la asignación de capital, la asignación de activos y la evaluación de riesgos.
- Estimación de la rentabilidad de los activos y de los momentos de rentabilidad total a partir de los datos de precios o rentabilidad
- Cálculo de estadísticas a nivel de cartera, como la media, la varianza, el valor en riesgo (VaR) y el valor condicional en riesgo (CVaR)
- Realización de optimización y análisis de carteras de media-varianza restringida
- Examinar la evolución temporal de las asignaciones eficientes de carteras
- Realización de la asignación de capital
- Contabilización de la rotación y los costes de transacción en los problemas de optimización de carteras
Análisis de riesgos y Investment Rendimiento
Objetivo: Definir y resolver problemas de optimización de carteras.
- Especificar el nombre de una cartera, el número de activos de un universo de activos y los identificadores de activos.
- Definición de una asignación inicial de cartera.
Análisis de Renta Fija y Valoración de Opciones
Objetivo: Realizar análisis de renta fija y valoración de opciones.
- Análisis del flujo de caja
- Realización de análisis de valores de renta fija conforme a la SIA
- Realización de precios básicos de opciones Black-Scholes, Black y binomiales
Análisis de Series Temporales Financieras
Objetivo: analizar datos de series temporales en mercados financieros.
- Realización de cálculos matemáticos de datos
- Transformación y análisis de datos
- Análisis técnico
- Gráficos y diagramas
Regresión y estimación con datos faltantes
Objetivo: Realizar una regresión normal multivariante con o sin datos faltantes.
- Realización de regresiones comunes
- Estimación de la función logarítmica de verosimilitud y errores estándar para la prueba de hipótesis
- Completar los cálculos cuando faltan datos
Indicadores Técnicos y Gráficos Financieros
Objetivo: Practicar el uso de métricas de rendimiento y gráficos especializados.
- Medias móviles
- Osciladores, estocásticos, índices e indicadores
- Reducción máxima y reducción máxima esperada
- Gráficos, incluidas las bandas de Bollinger, los gráficos de velas y las medias móviles
Simulación Monte Carlo de modelos SDE
Objetivo: Crear simulaciones y aplicar modelos SDE
- Movimiento browniano (BM)
- Movimiento browniano geométrico (GBM)
- Elasticidad de varianza constante (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Casco-Blanco/Vasicek (HWV)
- Heston
Conclusión
Requerimientos
- Familiaridad con el álgebra lineal (es decir, operaciones matriciales)
- Familiaridad con las estadísticas básicas
- Comprensión de los principios financieros
- Comprensión de MATLAB los fundamentos
Opciones de cursos
- Si desea tomar este curso, pero carece de experiencia en MATLAB (o necesita un repaso), este curso puede combinarse con un curso para principiantes y proporcionarse como: MATLAB Fundamentos + MATLAB para Finanzas.
- Si desea ajustar los temas tratados en este curso (por ejemplo, eliminar, acortar o alargar la cobertura de ciertas funciones), póngase en contacto con nosotros para concertar una cita.
14 Horas
Testimonios (1)
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